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金融学院
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50ET期权每日操作参考(20190312)

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发表时间:2019-03-12 09:20
行情简述

标的缩量小幅反弹,标的在2月25日日线缺口上沿附近受到支撑,市场需要时间消耗踏空资金能量。从目前的走势看,隐波依旧高企,权利仓需要节约子弹,标的短期廷续震荡反弹。

波动率分析

昨日盘中隐波终于迎来大跌,最大跌幅一度达60BP,尾盘再度出现隐波与标的同涨,说明追涨情绪仍强劲,但与上周比起来,弱了不少。尾盘的情绪回升,使得微笑曲线依旧呈现左高右低,期权市场情绪看涨。

日内交易要素

昨日在低点位置全部止盈认沽权利仓。标的随即缩量反弹,短期仍有一定反弹的空间。今天早盘预计将快速冲击2713位置,而今天重点的压力位置关注2.739。日内操作上可以用卖方替代买方,或实在需要权利仓做,就用深实值合约。期权策略参考

1,日内震荡幅度大,可适当参与日内波段。

2,在昨日隐波泄水后,逐步止盈加仓部分,轻仓过夜,deta中性3,昨天开牛市价差还是很不错的,微笑回归过程中增厚了实值认购一腿的收益,相比而言,昨天用牛差是很经典的一天,是可以作为经典案例的。波动率交易

双卖策略昨天终于引来幸福的一夭,按计划,昨天大跌δ00BP过程中大量收割了日内收益,波动率在这么大幅度中震荡,日内的波动率交易还是很可观的。需要双卖持仓参考的,可以参照群里公布的持仓明细。


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