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金融学院
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50ETF期权简单策略

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发表时间:2019-03-13 12:02

判断涨买认购,判断跌买认沽,震荡下跌卖认购(小幅度下跌),震荡上涨卖认沽(小幅上涨),判断横盘同时卖出认购、认沽,判断暴跌买虚值,狂涨狂跌买深度虚值,突破整理买期权

纯方向策略(方向感比较强的)

上证50ETF上涨:买平值认购合约+卖平值认沽合约(卖出目的防止时间价值衰减)

上证50ETF下跌:买平值认沽合约+卖平值认购合约

波动率策略(方向感不强,懂波动率的,此策略需持有一段时间)

上证50窄幅震荡(1%-5%):同时卖出平值认购认沽合约(挣时间价值钱,时间价值为600的合约,大盘波动4%才亏本;时间价值为900,大盘波动6%才亏本)

上证50宽幅波动(》6%):同时买进虚值认沽认购合约(挣波动钱)

单向交易策略(也可以叫彩票策略):适合临近行权日附近,时间价值在200以内,杠杆倍数比较大)买平值或者虚值合约,这个时候时间价值比较低,可以忽略不计,杠杆倍数比较大,一旦有行情,弄对一波,就会赚的盆满钵满!

买方策略:

持有的时间越短,越有利,少付利息;(买方要精准下手)

卖方策略:

持有的时间越长,越有利,多收利息。(卖方要耐心持有)

期权的卖方特点:挣钱的概率大于买方,但是最大盈利是一定的,一张合约一天最大亏损为1万份50ETF基金涨跌10%幅度约为2900左右!(假设50ETF净值2.9元)

做买方是选择时间价格低的(80-200)合适,做卖方是选择时间价值高的(500以上的)比较合适;因为时间价值部分才是我们缴的保险费,买保险一方,希望缴较低的保险费,获得价值比较高的保单;相反保险公司希望收更高保险费,就这个简单道理


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